PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPX с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MPX с ^SP500TR

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marine Products Corporation (MPX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPX или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между MPX и ^SP500TR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MPX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marine Products Corporation (MPX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
270.21%
625.02%
MPX
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPX:

-0.35

^SP500TR:

0.75

Коэф-т Сортино

MPX:

-0.28

^SP500TR:

1.15

Коэф-т Омега

MPX:

0.97

^SP500TR:

1.17

Коэф-т Кальмара

MPX:

-0.22

^SP500TR:

0.77

Коэф-т Мартина

MPX:

-0.78

^SP500TR:

3.07

Индекс Язвы

MPX:

15.70%

^SP500TR:

4.71%

Дневная вол-ть

MPX:

35.29%

^SP500TR:

19.40%

Макс. просадка

MPX:

-83.21%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

MPX:

-51.57%

^SP500TR:

-7.21%

Доходность по периодам

С начала года, MPX показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции MPX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 6.39% против 12.62% соответственно.

MPX

С начала года

-6.94%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

-8.02%

1 год

-17.65%

5 лет

2.77%

10 лет

6.39%

^SP500TR

С начала года

-2.91%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

-0.07%

1 год

12.40%

5 лет

16.71%

10 лет

12.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPX
Ранг риск-скорректированной доходности MPX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marine Products Corporation (MPX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MPX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MPX: -0.35
^SP500TR: 0.75
Коэффициент Сортино MPX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MPX: -0.28
^SP500TR: 1.15
Коэффициент Омега MPX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MPX: 0.97
^SP500TR: 1.17
Коэффициент Кальмара MPX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MPX: -0.22
^SP500TR: 0.77
Коэффициент Мартина MPX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
MPX: -0.78
^SP500TR: 3.07

Показатель коэффициента Шарпа MPX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.35
0.75
MPX
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок MPX и ^SP500TR

Максимальная просадка MPX за все время составила -83.21%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-51.57%
-7.21%
MPX
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности MPX и ^SP500TR

Marine Products Corporation (MPX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 14.68% и 14.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.68%
14.16%
MPX
^SP500TR