Сравнение MPX с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение MPX с ^SP500TR

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marine Products Corporation (MPX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPX или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между MPX и ^SP500TR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MPX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marine Products Corporation (MPX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MPX

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPX:

-0.67

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Сортино

MPX:

-0.81

^SP500TR:

-0.00

Коэф-т Омега

MPX:

0.90

^SP500TR:

1.00

Коэф-т Кальмара

MPX:

-0.42

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Мартина

MPX:

-1.59

^SP500TR:

-0.39

Индекс Язвы

MPX:

14.40%

^SP500TR:

3.31%

Дневная вол-ть

MPX:

33.98%

^SP500TR:

15.95%

Макс. просадка

MPX:

-83.21%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

MPX:

-54.17%

^SP500TR:

-17.26%

Доходность по периодам

С начала года, MPX показывает доходность -12.14%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -13.42%. За последние 10 лет акции MPX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 3.44% против 11.28% соответственно.

MPX

С начала года

-12.14%

1 месяц

-9.98%

6 месяцев

-13.71%

1 год

-22.65%

5 лет

4.91%

10 лет

3.44%

^SP500TR

С начала года

-13.42%

1 месяц

-11.96%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-1.18%

5 лет

15.63%

10 лет

11.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MPX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marine Products Corporation (MPX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MPX: -0.67

^SP500TR: -0.08

Коэффициент Сортино

MPX: -0.81

^SP500TR: -0.00

Коэффициент Омега

MPX: 0.90

^SP500TR: 1.00

Коэффициент Кальмара

MPX: -0.42

^SP500TR: -0.08

Коэффициент Мартина

MPX: -1.59

^SP500TR: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа MPX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MPX

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок MPX и ^SP500TR

Максимальная просадка MPX за все время составила -83.21%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MPX

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности MPX и ^SP500TR

Marine Products Corporation (MPX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что MPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MPX

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MPX с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MPX и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPX и ^SP500TR

MPX

^SP500TR

Сравнение MPX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок MPX и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности MPX и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество